【摘 要】
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为了进一步验证在国外经济环境中建立起来的KMV模型在中国上市银行信用风险评中的适用性,对KMV模型计算中违约点设定公式进行了适应中国上市商业银行的修正,利用修正后的模型
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为了进一步验证在国外经济环境中建立起来的KMV模型在中国上市银行信用风险评中的适用性,对KMV模型计算中违约点设定公式进行了适应中国上市商业银行的修正,利用修正后的模型对我国上市商业银行中具代表性的,处于成长期的五家银行--招商银行(招商),上海浦东发展银行(浦发),中国民生银行(民生),深圳发展银行(深发),华夏银行(华夏)--分别计算2003下半年至2007年每半年的违约距离来进行实证检验,实证研究结果表明在利用KMV模型对中国上市商业银行进行信用风险量化指标--违约距离的测算中,中间计算参数违约点的设定应修正为:违约点(DPT)等于流动负债(STD)加上0.25长期负债(LTD)。
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