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采用人民币对美元的汇率数据、利用计量经济学方法得到:固定汇率并不意味着完全没有变化,它是时间的函数.在实证研究的基础上,提出了固定汇率制度和浮动汇率制度下的双币种期权定价模型,并得到该问题的闭式解.
两种汇率制度的双币种期权定价模型及其解
【摘 要】
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采用人民币对美元的汇率数据、利用计量经济学方法得到:固定汇率并不意味着完全没有变化,它是时间的函数.在实证研究的基础上,提出了固定汇率制度和浮动汇率制度下的双币种期
【机 构】
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湖南大学数学与计量经济学院
【出 处】
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经济数学
【发表日期】
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2009年4期
【基金项目】
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湖南省科技厅计划资助项目(2009ZK3110)
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