巴黎期权定价问题的数值方法

来源 :数值计算与计算机应用 | 被引量 : 16次 | 上传用户：Rita519

【摘要】

：

本文在通常的Black-Scholes假设下讨论连续观察的巴黎期权的定价问题,并给出其数值结果,基于分数步算法和两点中心隐式差分格式,采取了初值的奇性消除技术,获得了较高的效率和精度,最后分析了容许延迟时间及障碍位置对期权价格的影响。 Wilmott(1999)给出了巴黎期权定价问题的二项树算法,众所周知,二项树算法的局

【作者】

：

罗俊吴雄华

【机构】

：

上海同济大学应用数学系,200092

【出处】

：

数值计算与计算机应用

【发表日期】

：

2004年02期

【关键词】

：

巴黎期权定价问题隐式差分格式延迟时间消除技术数值结果期权价格中心障碍效率位置算法精度分数

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