【摘 要】
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对存在单位根过程的随机变量进行建模时,很容易产生"伪回归"现象。正确认识非平稳时间序列数据的"伪回归"问题,是计量经济学协整方法建模成功的关键。文章以两个相互独立单位
【基金项目】
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国家自然科学基金青年项目(71202041)
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对存在单位根过程的随机变量进行建模时,很容易产生"伪回归"现象。正确认识非平稳时间序列数据的"伪回归"问题,是计量经济学协整方法建模成功的关键。文章以两个相互独立单位根过程的协整模型为研究对象,对变量回归系数统计量的极限分布做了理论论证和蒙特卡罗模拟。结果发现,当变量存在单位根过程进行协整建模时,模型回归系数必然显著,存在"伪回归"现象。
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