单位根过程相关论文
2021年3月2日,《数量经济技术经济研究》杂志召开"全国数量经济学专业术语规范化表述研讨会",在2014年提出的37个推荐用名的基础......
运用面板数据同积检验方法，本文考察了产出与资本投入和劳动投入之间各种可能的新古典柯布一道格拉斯型跨国生产函数关系。实证分析......
单位根检验是时序分析的热点问题,应用极其广泛.文章给出了DF单位根检验的理论基础,并对实际应用过程经常产生的一系列问题进行了......
在Bollerslev和Engle提出波动协同持续和Granger和Swanson提出随机单位根过程的理论基础上，本文给出了向量GARCH过程的RCAR表示和向......
文章分为四个部分。第一部分在文献阅读基础上回顾了协整理论的发展历程，并且总结了时间序列分析与协整分析的研究成果。第二部......
验证了新疆生产建设兵团（以下简称“兵团”）GDP和新疆的GDP序列都是单位根过程,利用协整检验方法分析了新疆和兵团1978—2005年的GDP......
为了较好地区别单位根过程和平稳过程，该文对带漂移项的单位根过程和趋势项的平稳过程这两个数据生成过程进行分析，结合蒙特卡罗模拟......
在有限样本情况下通过随机模拟讨论了对具有TARCH—S—GED误差项的ADF单位根检验，分析了模型的滞后阶的设定、样本容量、参数的变化......
单位根过程在时间序列理论中占有重要地位．单位根过程能较好地刻画经济数据中经常呈现的非平稳状态，因此其在经济理论与实证中都有广......
为了深入研究具有高次趋势特征序列的单位根（平稳性）检验问题,研究了高次趋势平稳过程和带高次趋势的单位根过程的概念及其时间趋势......
随机模拟了有限样本情况下具有TARCH-Skew-t误差项时间序列的ADF单位根检验．在数据生成过程为AR（1）-TARCH-Skew-t时，分析了样本容量、......
上世纪二十年代以来,变点问题一直都是国内外学者的研究热点,在经济、金融和医学等领域也有很重要的应用.现有理论成果大多数是对......
在有限样本情况下，随机模拟具有GARCH（near—IGRACH）-normal error的ADF单位根检验，分析了两种数据生成模型下不同显著水平对临界值的......
给出了衡量最小二乘法识别多变点能力的方法,模拟研究了最小二乘法对不同数据生成过程的多变点检测效果,指出了最小二乘法的适用性......
文章通过将自回归模型的谱分析推广到异方差混合转移分布模型的谱分析,导出了自协方差函数的递推关系式及计算谱密度的＂三步算法＂,从......
经济过程中的结构突变，对非平稳时间序列的分析具有非常重要的影响。文章以日元兑美元历年官方汇率序列为例，构造一种单位根过程的外......
ue＊M＃’＃dkB4＃＃8＃”专利申请号:00109“7公开号:1278062申请日:00.06.23公开日:00.12.27申请人地址:（100084川C京市海淀区清华园申请人:清......
本文用时间序列分析方法建立厦门港集装箱月吞吐量的时间序列模型.本文结果说明趋势平稳过程和单位根过程都能很好地拟合厦门港集......
中国电力需求变动趋势及其相关结构变化的深入分析,对电力需求的精确规划至关重要,有助于政府及相关部门采取宏观调控.借助于结构......
单位根检验是时间序列分析的基础,在传统的单位根检验基础上发展了退势单位根检验,以我国GDP数据为例,应用DF-GLS方法进行单位根检......
在有限样本情况下,随机模拟了具有GJR-GARCH误差项时间序列的ADF单位根检验,分析了样本容量、扰动项高阶矩的存在性、肥尾和杠杆效......
<正>首届中国计量经济学者论坛(2017)暨全国数量经济学博士生论坛于2017年12月29—30日在厦门大学隆重召开。本届论坛由厦门大学王......
利用小波方法和极限定理对噪声为单位根过程的非参数函数的跳跃点进行检测．首先，利用极限定理得到噪声的小波系数的极限分布．然后构造......
<正> 从现行的文献可以看出,计量经济学正在形成和发展成为三大分支:微观计量、宏观计量和金融计量。尽管目前对这三大分支还没有......
本文对中度偏离单位根模型的估计问题做了进一步的研究,并研究了带非平稳回归因子的变系数部分非线性模型,而且完善了非参数函数型......
基于多分辨分析的小波分析通过检测小波系数的绝对值来检测数据中的变点。本文利用小波方法和极限定理对噪声为单位根过程的非参数......
本文对中国两种高度相关的利率的动态行为进行了考察和分析。第一种利率是政府利率,由中央银行决定和颁布,可以用一个单纯的可变波......
交通运输业是社会经济最基础的子系统，是其他各子系统得以有效运转的主要承载体，是联系各产业、各地区、各部门的纽带和桥梁，并因此而......
对存在单位根过程的随机变量进行建模时,很容易产生"伪回归"现象。正确认识非平稳时间序列数据的"伪回归"问题,是计量经济学协整方......
本文基于分析泛函中心极限定理在高频金融数据单位根检验中的特征与性质,从随机模拟的角度,探讨了有限样本情况下具有GARCH-GED误......
期刊
文章基于符号函数给出一种检验持久性变点的统计量。同时,在原假设下得到了其渐近分布,在备择假设下证明了该检验的容许性。数值模......
本文首先对有效市场假设理论、单位根过程和ADF检验进行了简要介绍,然后通过检验单位根过程的ADF检验法,对上海股票市场的一系列指......
本文以Ferretti和Romo的Bootstrap方法为基础进行拓展完成三种联合检验,并从理论上证明了Bootstrap方法的有效性;使用蒙特卡洛模拟......
经济模型是经济理论的数学表述.在经济模型中各经济变量之间的关系往往被描述成一一对应的函数形式.一些重要的经济变量之间的关系......
针对原假设为单位根的持久性变点检验问题，基于残差提出了比率统计量，在原假设下得到了其渐近分布，在备择假设下证明了一致性。数值模......
本文对各国货币名义汇率的运动过程进行了检验,包括均值回复检验、单位根检验和方差比检验,发现各国货币的名义汇率基本服从随机游......
本文采用时间序列分析的方法对近年来国际石油价格大幅上涨背景下的中石化在国内证券市场上的价格趋势建立经济计量学模型,用Dicke......
文章详细剖析结构突变理论并具体表述了内外生结构突变的单位根和趋势稳定的检验。在此基础上，运用结构突变理论，对广东省生产总值指......
对结构突变模型与基于单位根过程的模型的研究是平行发展的，国内对基于单位根过程的模型研究众多，然而对基于解释变量平稳性假定的结......
