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是对CVaR关于投资组合的灵敏度进行分析,得到CVaR关于投资组合一阶、二阶偏导数的解析表达式.通过对CVaR的灵敏度的仿真,验证了CVaR的凸性并为寻求最优投资比例提供了一种方法.
CVaR的灵敏度分析
【摘 要】
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是对CVaR关于投资组合的灵敏度进行分析,得到CVaR关于投资组合一阶、二阶偏导数的解析表达式.通过对CVaR的灵敏度的仿真,验证了CVaR的凸性并为寻求最优投资比例提供了一种方
【机 构】
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西北工业大学理学院应用数学系
【出 处】
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西南民族大学学报：自然科学版
【发表日期】
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2005年5期
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