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提出了Tobit分位数回归模型的经验似然推断,证明了对数经验似然比统计量渐近服从卡方分布,构造了模型参数的置信域。模拟比较了经验似然与加权自助法的置信区间估计,可以看出经验似然置信区间覆盖率更接近置信水平,实例分析表明经验似然在有限样本中表现出色。
基于Tobit分位数回归的经验似然推断
【摘 要】
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提出了Tobit分位数回归模型的经验似然推断,证明了对数经验似然比统计量渐近服从卡方分布,构造了模型参数的置信域。模拟比较了经验似然与加权自助法的置信区间估计,可以看出经验似然置信区间覆盖率更接近置信水平,实例分析表明经验似然在有限样本中表现出色。
【机 构】
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长春工业大学数学与统计学院
【出 处】
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数理统计与管理
【发表日期】
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2021年4期
【基金项目】
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国家自然科学基金(11671054,11571051)。
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