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本文率先用贝叶斯方法估计风险价值，实现了利用最新日收益数据对风险价值进行动态预测，接着运用信度理论讨论了该方法的优越性，并运用该方法对深圳A股的风险价值进行了实证分析。
基于贝叶斯方法的风险价值VaR的计算
【摘 要】
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本文率先用贝叶斯方法估计风险价值，实现了利用最新日收益数据对风险价值进行动态预测，接着运用信度理论讨论了该方法的优越性，并运用该方法对深圳A股的风险价值进行了实证分析
【机 构】
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湖北教育学院数学与计量经济系
【出 处】
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湖北教育学院学报
【发表日期】
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2007年2期
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