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本文给出了基于历史收益率数据的均值-平均绝对离差型证券组合投资模型.该模型采用收益的平均绝对离差作为风险的尺度,可以通过求解线性规划来获的摩擦市场(如具有税收和交易费)最优投资组合,避免了均值-方差模型求解二次规划的复杂性.
摩擦市场的均值-离差证券组合选择模型
【摘 要】
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本文给出了基于历史收益率数据的均值-平均绝对离差型证券组合投资模型.该模型采用收益的平均绝对离差作为风险的尺度,可以通过求解线性规划来获的摩擦市场(如具有税收和交易
【机 构】
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西安电子科技大学经济管理学院
【出 处】
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经济数学
【发表日期】
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2003年2期
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