【摘 要】
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风险存在于金融投资、信贷管理及保险等各个领域,它的存在直接影响着人们的日常生活,更影响着国家的宏观决策以及经济发展。在金融风险管理研究中,许多基于正态分布假设的研
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风险存在于金融投资、信贷管理及保险等各个领域,它的存在直接影响着人们的日常生活,更影响着国家的宏观决策以及经济发展。在金融风险管理研究中,许多基于正态分布假设的研究方法被众多学者提出。但随着全球金融业的快速发展,金融市场出现了极大的波动,暴涨、暴跌日益常见,极端事件产生的极端风险已不足以被传统的正态分布假定理论所计量及规避。在众多提出的风险测度中,在险价值VAR衡量了资产标的在给定的置信区间下,特定的时间内的最大损失,但由于VAR不满足次可加性而不具有一致性,受到了很多质疑。期望损失ES是VAR算法的改进
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