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将随机LQ控制模型推广到系统状态为跳跃-扩散过程的随机LQ控制,通过引入跳跃-扩散的Riccati方程而得到最优的反馈控制,然后运用该框架去处理金融中未定权益的套期保值问题,与均值-方差分析模型,得到了精确的最优套期保值策略与最优的投资组合策略.
证券组合优化模型的随机LQ控制框架
【摘 要】
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将随机LQ控制模型推广到系统状态为跳跃-扩散过程的随机LQ控制,通过引入跳跃-扩散的Riccati方程而得到最优的反馈控制,然后运用该框架去处理金融中未定权益的套期保值问题,与
【机 构】
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西安电子科技大学,中铁二十局集团审计部,上海交通大学
【出 处】
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西安电子科技大学学报
【发表日期】
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2004年2期
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