随机线性二次控制相关论文
动力学系统的数学模型为线性方程，所取的性能指标为状态变量与控制变量的二次型函数，则这种动态系统的最优化问题，称为线性二次型（LQ）问......
本文将研究下述时间连续的n维非齐次线性控制系统其中A为定义在[t,T]上的有界函数,取值于Rn×n.B,Cj,Dj为定义在[t,T]上的本质有界......
本文研究含有一个强势参与者和一群弱势参与者的随机线性二次博弈问题,参与者状态方程的扩散项依赖于他本身的状态和控制变量.强势......
本文在连续时间金融市场下研究了均值-方差投资组合选择问题，其目的在于最小化由终端财富方差所表示的投资风险，同时最大化终端财富......
将随机LQ控制模型推广到系统状态为带有马尔科夫调制参数的跳跃-扩散过程的随机LQ控制模型,采用倒向随机微分方程得到最优反馈控制......
研究跳跃扩散随机微分方程的线性二次控制问题.运用动态规划方法得到一个新的Riccati方程和一个微分方程,求出系统的最优反馈控制......
在假定证券市场为有效竞争均衡市场的条件下，研究了连续时间不完全信息的M-V组合投资问题．首先引入基于不完全信息的M-V组合投资模型......
文章在完备的金融市场下，构造了带有负债和风险资产的连续时间的均值一方差投资组合选择模型。假定风险资产的价格过程由布朗运动加......
考虑一段时间的最优投资策略选择问题-最小化总收益与初始资金的偏差．在给定初始准备金的前提下，利用随机线性二次控制中Hamilton—J......
将随机LQ控制模型推广到系统状态为跳跃-扩散过程的随机LQ控制,通过引入跳跃-扩散的Riccati方程而得到最优的反馈控制,然后运用该......
