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作为B-S模型的一般化,CEV模型在实际操作中更有可行性.本文针对该模型下支付红利的美式看跌期权的定价问题.推导了模型遵循的变分方程,提出了相应的显示差分格式,然后讨论了格式的稳定性和收敛性并给出了相应的稳定条件.数值实验验证了算法的有效性.
CEV模型下支付红利的美式看跌期权的差分法
【摘 要】
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作为B-S模型的一般化,CEV模型在实际操作中更有可行性.本文针对该模型下支付红利的美式看跌期权的定价问题.推导了模型遵循的变分方程,提出了相应的显示差分格式,然后讨论了
【机 构】
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四川大学数学学院
【出 处】
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四川大学学报：自然科学版
【发表日期】
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2018年6期
【基金项目】
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国家自然科学基金（11771312）
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