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[摘要] 价格指数编算涉及大量的数据处理问题。本文对现有对外贸易价格指数编算中的数据处理方法做了全面回顾和评述,进而提出建立在HS的6位目基础上的数据处理思路。特别的,对于因存在问题使指数公式应用受限的数据,作者针对其出现的不同原因提出了相应的处理建议。
[关键词] 对外贸易价格指数 价格指数编算 数据处理
对外贸易价格指数是研究贸易问题和进行定量分析的基础。指数编算过程中面临大量的数据处理问题。数据处理不当影响到指数编算结果的有效性。
一、现有数据处理方法综述
对外贸易价格指数的获取途径较多。国内外很多机构(组织)和部门根据各自的研究需要编制并公开发布各类对外贸易价格指数的相关数据。然而就其发布的价格指数在编算过程中涉及的数据处理问题,除WTO、中国商务部和海关总署外,其他机构或部门均未在发布价格指数时做出相关说明。
1.WTO对数据处理问题的说明
WTO在ITS的统计说明中指出,除有关贸易来源地的数据取自UN的COMTRADE数据库外,包括全球货物进出口总体价格指数和各国贸易价格指数在内的其他大部分数据均直接来源于IMF的国际金融统计数据库。
但对于同时发布的部分农产品全球总体对外贸易指数,ITS对该指数的编算程序作了解释。根据统计说明,全球农产品总体对外贸易指数的编算分两步完成:首先由秘书处做出估计,将各国的缺失数据补齐;然后将各国数据加总得到全球总体指数。显见,除了对缺失数据进行补齐外,WTO并未对指数编算过程中涉及的诸如国别数据来源及具体处理方法等数据处理问题做出详细说明。
2.商务部对数据处理问题的解释
从2002年1月起,中国商务部开始在农产品进出口月度报告中公开发布农产品月度出口(单向)价格指数和物量指数,2005年2月开始同时发布进、出口双向价格和物量指数。就价格指数编算面临的大量数据问题,除了在报告中注明其发布的指数为全样本指数外,商务部也未就指数编算中相关的数据处理问题给出明确解释。
3.海关总署对数据处理程序的阐述
海关总署从1994年开始试编中国对外贸易指数,是国内指数编制方面的最早尝试。2000年海关总署对贸易指数的编制系统做了修订,并于2003年正式启用编制指数的新方案。2005年起海关总署正式编制出版《中国对外贸易指数》月刊,并在季末和年末编制季度和年度增刊。其公开发布的《中国对外贸易指数编制说明》也是目前能见的对外贸易指数编制说明中最为详细的一个。
《编制说明》指出,根据最详细的海关进、出口记录计算出同种产品的价格变异系数,海关总署从中选择部分HS的8位目产品作为计算样本,样本数据占全部贸易品的70%以上。获得样本数据后,在HS的8位目数据上计算单位价格指数,然后利用费氏公式测算得到6 位目上的价格指数,进而向4位目、2位目和全部贸易产品汇总,最后得到中国对外贸易价格指数。
二、对现有数据处理方法的评析
回顾现有的指数编制说明作者发现,多数机构和部门在发布对外贸易价格指数时对指数编算过程中涉及的数据处理问题或未能做出说明,或说明不完善。相比而言,海关总署对具体的数据处理程序解释较为细致,对改进现有的数据处理方法具有现实的借鉴意义。
海关总署的数据处理方法有其显见的优势,同时存在难以避免的不足。优势和不足均来源于直接将8位目数据用于指数测算的处理思路。8位目数据上得到的指数结果能够最大限度地避免混频价格指数的产生。这种从低税目层次上开始的数据处理方法对于价格指数编算,特别是多样化特征显著的产品(如农产品)的价格指数编算具有显见的合理性。
与此同时,8位目数据不可避免的表现出变异程度高的特点,限制了指数公式的应用。为此,海关总署在全部数据中人为剔除了某些税号,保留70%的产品作为数据样本。这种根据变异系数人为剔除数据的做法忽视了贸易产品结构变动对价格指数的影响,导致编算结果无法客观反映贸易价格的真正变动规律。
三、对外贸易价格指数编算的数据处理
对外贸易价格指数编算涉及的数据问题包括以下三个方面:一是编算使用的原始数据;二是对原始数据的评价及处理思路;三是具体的数据处理方法。
1.中国对外贸易数据来源
中国对外贸易的原始数据来源于《中国海关统计年鉴》,是HS的8位目上的进、出口量、值年度数据。
海关统计年鉴中的数据来源于《中华人民共和国海关进口货物报关单》,《中华人民共和国海关出口货物报关单》或经海关核发的其他申报单证。海关年鉴统计范围的进出口货物依据《中国海关统计商品目录》归类,1992年后的统计数据使用海关合作理事会制定的HS统计标准。其中,HS的前6位编码由联合国制定,在各国之间一致;后2位编码由各国海关自行制定。中国海关统计年鉴中HS的8位编码由财政部关税税则委员会调整编制,是根据中国关税、统计和贸易管理方面的需要增设的本国子目。
2.原始数据评价及处理思路
HS的8位目数据并不适用于对外贸易价格指数的实际编算。首先,8位目数据的变异程度较高,相当一部分数据不具备数量特征,贸易量、值数据在很多年份的记录为零。数量结构的较大波动导致数据跳跃(包括记录为零)限制了指数公式在8位目上的应用。
另外,8位目上编算价格指数的实际意义不大。HS的前6位编码由联合国制定,在各国之间一致,具有国际间的可比性;后2位编码由各国海关自行制定,在各国甚至同一国家的不同年度之间出现差异。
基于上述两点,同时考虑到HS的4位目数据虽然变异程度小、有利于指数公式应用,但该税目层次上得到的价格指数的混频程度必然高于6位目上的结果,作者提出建立在HS的6位目层次上的数据处理思路。
3.数据处理方法
6位目上仍有相当一部分贸易数据存在问题,使指数公式应用受限。为得到全样本指数,作者对存在问题的贸易数据做了分析。结果发现,这部分数据可分为三类,作者针对其出现的不同原因提出了相应的处理建议。
类别1:税目裂解或调整所致的连续年份贸易数据为零
税则变化使得贸易统计出现调整,有些税目从某个年份开始出现裂解。造成原税目在裂解年份之前有数据,该年份之后出现连续的零记录;裂解后的新税目在裂解年份之后有数据,该年之前的记录为零。如腰果在1996年之前使用1个6位目,080130;1996年后裂解为2个6位目,080131(未去壳腰果)和080132(去壳腰果)。对于此类数据,本文建议采取合并还原的方法,将存在裂解情况的税目的数据加总还原到裂解之前的税号项下,并将加总后的数据作为原税目上的数据用于指数编算。
税则的调整还会带来这样的情况,同一产品的贸易数据在不同的统计年度中不仅8位目上的编码不同,6位目上的编码也不一致。如山梨醇的统计数据同时出现在290544(山梨醇),382360(山梨醇)和382460(2003及以后子目290544以外的山梨醇)3个6位目项下。作者依产品名称为准将8位目基础上的统计数据加总,并将加总后的数据作为1个6位目用于指数编算。
类别2:偶然因素所致的基年贸易数据为零
由于某些偶然因素,部分税目的贸易数据在基年出现零记录,导致指数编算无法进行。此类税目出现的频率不高,作者认为应对基年数据的零记录进行调整。
数据调整是数据处理过程中经常遇到的问题。进行调整时通常假定数据变化遵循一定规律,因此能够在该变动规律上对有关数据做出调整。鉴于假定价格的相对波动较小总是合理的,且贸易量作为权重进入价格指数计算,本文建议使用取平均的方法对基年的零记录进行调整。具体的,对基年数据出现零记录的税目,计算其在整个考察期内的单位价格和贸易量的算术平均值,得到基年数据的调整值。这样基年出现两组数据,实际值和调整值。由于基年实际数据不变,调整值仅仅辅助完成指数编算过程,并不会对最终的指数结果造成影响。
特别的,当基年数据出现异常变动时,使用取平均的方法还能降低由于数据存在异动给价格指数编算结果带来的不利影响。
类别3:贸易频率低或量纲调整所致的多数年份贸易数据为零
考虑到贸易频率较低时仍假定贸易数据变化具有某种规律并不合理,作者不再对此类数据的零记录做调整。对于贸易频率低的税目,作者认为可将相关税目的数据向临近的同属性或同名产品税目归并,将归并后的贸易数据用于指数编算。如020421(鲜、冷整头及半头绵羊肉)的数据在多数年份为零,本文将该税目的数据并入020441(冻整头及半头绵羊肉)项下参与指数编算。
注意到,这类税目中还存在个别特殊情况:151911(硬脂酸)、151912(油酸)、151913(妥尔油脂肪酸)、151919(未列名工业用单脂肪酸、精炼所得的酸性油)和151920(工业用油脂肪醇)等。税则的调整使得上述税目在1995年后不再出现,导致这些6位目的数据无法参与指数编算。考虑到这些税目涉及的贸易额较小,剔出后不会对指数编算结果造成显著影响,故作者选择将它们从数据样本中剔除。
税则变动也会导致量纲的变化。如未列名种用苗木在1996年之前的8位目是06029910,贸易量的单位是吨;1996年后的8位目变为06029091,贸易量的单位同时发生变化,为千(个,条,头,张,只,株)。量纲的变化使得上述2个8位目项下的数据无法做加总归并处理。鉴于06029910项下的贸易额较小,剔出后不会对指数编算结果造成显著影响,故作者将该税目从数据样本中剔除。
参考文献:
[1]海关总署:中国对外贸易指数编制说明[EB/OL].http://www.chinacustomsstat.com
[2]商务部:农产品进出口月度报告[EB/OL].http://wms.mofcom.gov.cn
[3]中国海关统计年鉴(历年).中国海关总署[M].北京:中国海关出版社
[4]UNCTAD:Handbook of Statistics[EB/OL].http://www.unctad.org
[5]World Bank:Statistical Manual[EB/OL].http://web.worldbank.org
[6]WTO:International Trade Statistics[EB/OL].http://www.wto.org
[关键词] 对外贸易价格指数 价格指数编算 数据处理
对外贸易价格指数是研究贸易问题和进行定量分析的基础。指数编算过程中面临大量的数据处理问题。数据处理不当影响到指数编算结果的有效性。
一、现有数据处理方法综述
对外贸易价格指数的获取途径较多。国内外很多机构(组织)和部门根据各自的研究需要编制并公开发布各类对外贸易价格指数的相关数据。然而就其发布的价格指数在编算过程中涉及的数据处理问题,除WTO、中国商务部和海关总署外,其他机构或部门均未在发布价格指数时做出相关说明。
1.WTO对数据处理问题的说明
WTO在ITS的统计说明中指出,除有关贸易来源地的数据取自UN的COMTRADE数据库外,包括全球货物进出口总体价格指数和各国贸易价格指数在内的其他大部分数据均直接来源于IMF的国际金融统计数据库。
但对于同时发布的部分农产品全球总体对外贸易指数,ITS对该指数的编算程序作了解释。根据统计说明,全球农产品总体对外贸易指数的编算分两步完成:首先由秘书处做出估计,将各国的缺失数据补齐;然后将各国数据加总得到全球总体指数。显见,除了对缺失数据进行补齐外,WTO并未对指数编算过程中涉及的诸如国别数据来源及具体处理方法等数据处理问题做出详细说明。
2.商务部对数据处理问题的解释
从2002年1月起,中国商务部开始在农产品进出口月度报告中公开发布农产品月度出口(单向)价格指数和物量指数,2005年2月开始同时发布进、出口双向价格和物量指数。就价格指数编算面临的大量数据问题,除了在报告中注明其发布的指数为全样本指数外,商务部也未就指数编算中相关的数据处理问题给出明确解释。
3.海关总署对数据处理程序的阐述
海关总署从1994年开始试编中国对外贸易指数,是国内指数编制方面的最早尝试。2000年海关总署对贸易指数的编制系统做了修订,并于2003年正式启用编制指数的新方案。2005年起海关总署正式编制出版《中国对外贸易指数》月刊,并在季末和年末编制季度和年度增刊。其公开发布的《中国对外贸易指数编制说明》也是目前能见的对外贸易指数编制说明中最为详细的一个。
《编制说明》指出,根据最详细的海关进、出口记录计算出同种产品的价格变异系数,海关总署从中选择部分HS的8位目产品作为计算样本,样本数据占全部贸易品的70%以上。获得样本数据后,在HS的8位目数据上计算单位价格指数,然后利用费氏公式测算得到6 位目上的价格指数,进而向4位目、2位目和全部贸易产品汇总,最后得到中国对外贸易价格指数。
二、对现有数据处理方法的评析
回顾现有的指数编制说明作者发现,多数机构和部门在发布对外贸易价格指数时对指数编算过程中涉及的数据处理问题或未能做出说明,或说明不完善。相比而言,海关总署对具体的数据处理程序解释较为细致,对改进现有的数据处理方法具有现实的借鉴意义。
海关总署的数据处理方法有其显见的优势,同时存在难以避免的不足。优势和不足均来源于直接将8位目数据用于指数测算的处理思路。8位目数据上得到的指数结果能够最大限度地避免混频价格指数的产生。这种从低税目层次上开始的数据处理方法对于价格指数编算,特别是多样化特征显著的产品(如农产品)的价格指数编算具有显见的合理性。
与此同时,8位目数据不可避免的表现出变异程度高的特点,限制了指数公式的应用。为此,海关总署在全部数据中人为剔除了某些税号,保留70%的产品作为数据样本。这种根据变异系数人为剔除数据的做法忽视了贸易产品结构变动对价格指数的影响,导致编算结果无法客观反映贸易价格的真正变动规律。
三、对外贸易价格指数编算的数据处理
对外贸易价格指数编算涉及的数据问题包括以下三个方面:一是编算使用的原始数据;二是对原始数据的评价及处理思路;三是具体的数据处理方法。
1.中国对外贸易数据来源
中国对外贸易的原始数据来源于《中国海关统计年鉴》,是HS的8位目上的进、出口量、值年度数据。
海关统计年鉴中的数据来源于《中华人民共和国海关进口货物报关单》,《中华人民共和国海关出口货物报关单》或经海关核发的其他申报单证。海关年鉴统计范围的进出口货物依据《中国海关统计商品目录》归类,1992年后的统计数据使用海关合作理事会制定的HS统计标准。其中,HS的前6位编码由联合国制定,在各国之间一致;后2位编码由各国海关自行制定。中国海关统计年鉴中HS的8位编码由财政部关税税则委员会调整编制,是根据中国关税、统计和贸易管理方面的需要增设的本国子目。
2.原始数据评价及处理思路
HS的8位目数据并不适用于对外贸易价格指数的实际编算。首先,8位目数据的变异程度较高,相当一部分数据不具备数量特征,贸易量、值数据在很多年份的记录为零。数量结构的较大波动导致数据跳跃(包括记录为零)限制了指数公式在8位目上的应用。
另外,8位目上编算价格指数的实际意义不大。HS的前6位编码由联合国制定,在各国之间一致,具有国际间的可比性;后2位编码由各国海关自行制定,在各国甚至同一国家的不同年度之间出现差异。
基于上述两点,同时考虑到HS的4位目数据虽然变异程度小、有利于指数公式应用,但该税目层次上得到的价格指数的混频程度必然高于6位目上的结果,作者提出建立在HS的6位目层次上的数据处理思路。
3.数据处理方法
6位目上仍有相当一部分贸易数据存在问题,使指数公式应用受限。为得到全样本指数,作者对存在问题的贸易数据做了分析。结果发现,这部分数据可分为三类,作者针对其出现的不同原因提出了相应的处理建议。
类别1:税目裂解或调整所致的连续年份贸易数据为零
税则变化使得贸易统计出现调整,有些税目从某个年份开始出现裂解。造成原税目在裂解年份之前有数据,该年份之后出现连续的零记录;裂解后的新税目在裂解年份之后有数据,该年之前的记录为零。如腰果在1996年之前使用1个6位目,080130;1996年后裂解为2个6位目,080131(未去壳腰果)和080132(去壳腰果)。对于此类数据,本文建议采取合并还原的方法,将存在裂解情况的税目的数据加总还原到裂解之前的税号项下,并将加总后的数据作为原税目上的数据用于指数编算。
税则的调整还会带来这样的情况,同一产品的贸易数据在不同的统计年度中不仅8位目上的编码不同,6位目上的编码也不一致。如山梨醇的统计数据同时出现在290544(山梨醇),382360(山梨醇)和382460(2003及以后子目290544以外的山梨醇)3个6位目项下。作者依产品名称为准将8位目基础上的统计数据加总,并将加总后的数据作为1个6位目用于指数编算。
类别2:偶然因素所致的基年贸易数据为零
由于某些偶然因素,部分税目的贸易数据在基年出现零记录,导致指数编算无法进行。此类税目出现的频率不高,作者认为应对基年数据的零记录进行调整。
数据调整是数据处理过程中经常遇到的问题。进行调整时通常假定数据变化遵循一定规律,因此能够在该变动规律上对有关数据做出调整。鉴于假定价格的相对波动较小总是合理的,且贸易量作为权重进入价格指数计算,本文建议使用取平均的方法对基年的零记录进行调整。具体的,对基年数据出现零记录的税目,计算其在整个考察期内的单位价格和贸易量的算术平均值,得到基年数据的调整值。这样基年出现两组数据,实际值和调整值。由于基年实际数据不变,调整值仅仅辅助完成指数编算过程,并不会对最终的指数结果造成影响。
特别的,当基年数据出现异常变动时,使用取平均的方法还能降低由于数据存在异动给价格指数编算结果带来的不利影响。
类别3:贸易频率低或量纲调整所致的多数年份贸易数据为零
考虑到贸易频率较低时仍假定贸易数据变化具有某种规律并不合理,作者不再对此类数据的零记录做调整。对于贸易频率低的税目,作者认为可将相关税目的数据向临近的同属性或同名产品税目归并,将归并后的贸易数据用于指数编算。如020421(鲜、冷整头及半头绵羊肉)的数据在多数年份为零,本文将该税目的数据并入020441(冻整头及半头绵羊肉)项下参与指数编算。
注意到,这类税目中还存在个别特殊情况:151911(硬脂酸)、151912(油酸)、151913(妥尔油脂肪酸)、151919(未列名工业用单脂肪酸、精炼所得的酸性油)和151920(工业用油脂肪醇)等。税则的调整使得上述税目在1995年后不再出现,导致这些6位目的数据无法参与指数编算。考虑到这些税目涉及的贸易额较小,剔出后不会对指数编算结果造成显著影响,故作者选择将它们从数据样本中剔除。
税则变动也会导致量纲的变化。如未列名种用苗木在1996年之前的8位目是06029910,贸易量的单位是吨;1996年后的8位目变为06029091,贸易量的单位同时发生变化,为千(个,条,头,张,只,株)。量纲的变化使得上述2个8位目项下的数据无法做加总归并处理。鉴于06029910项下的贸易额较小,剔出后不会对指数编算结果造成显著影响,故作者将该税目从数据样本中剔除。
参考文献:
[1]海关总署:中国对外贸易指数编制说明[EB/OL].http://www.chinacustomsstat.com
[2]商务部:农产品进出口月度报告[EB/OL].http://wms.mofcom.gov.cn
[3]中国海关统计年鉴(历年).中国海关总署[M].北京:中国海关出版社
[4]UNCTAD:Handbook of Statistics[EB/OL].http://www.unctad.org
[5]World Bank:Statistical Manual[EB/OL].http://web.worldbank.org
[6]WTO:International Trade Statistics[EB/OL].http://www.wto.org