【摘 要】
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文章详细分析了国内外对经济不确定性的测度方法,首次将机器学习的思想用于不确定性测度,利用基于遗传算法的支持向量回归(GA-SVR)模型,使用47个宏观经济变量和25个金融市场
【机 构】
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南京航空航天大学经济与管理学院 江苏南京211106
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文章详细分析了国内外对经济不确定性的测度方法,首次将机器学习的思想用于不确定性测度,利用基于遗传算法的支持向量回归(GA-SVR)模型,使用47个宏观经济变量和25个金融市场变量的月度数据,测度了我国2005年1月至2020年6月的宏观经济不确定性.实证分析结果显示:该方法对宏观经济不确定性的测度结果稳定,与实际经济运行情况吻合,能够有效识别经济波动和外生冲击,并且可以准确反映不同冲击的影响程度差异.
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