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给出了在共轭先验分布下,Levy分布参数估计的损失函数和风险函数的Bayes估计及其为保守估计的一般条件,说明了该条件的合理性,并用S&P500$close数据进行了实证分析支持我们的结论.
Levy分布参数估计的损失函数和风险函数的Bayes推断
【摘 要】
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给出了在共轭先验分布下,Levy分布参数估计的损失函数和风险函数的Bayes估计及其为保守估计的一般条件,说明了该条件的合理性,并用S&P500$close数据进行了实证分析支持我们的
【机 构】
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北京工商大学,应用数学系,北京,100048中国人民大学统计学院,北京,100872;北京工商大学,应用数学系,北京,100048;
【出 处】
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数学的实践与认识
【发表日期】
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2009年20期
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