【摘 要】
：
在金融投资组合的边缘分布GARCH模型中加入风险因素,与联合分布Copula模型结合重新构建了Copula-GARCH-M模型,强调风险因素与金融资产收益的相关性。通过对华夏沪深300基金的
【基金项目】
：
教育部人文社会科学研究规划基金项目(12YJA630007)
论文部分内容阅读
在金融投资组合的边缘分布GARCH模型中加入风险因素,与联合分布Copula模型结合重新构建了Copula-GARCH-M模型,强调风险因素与金融资产收益的相关性。通过对华夏沪深300基金的数据进行蒙特卡洛模拟的实证分析,发现Copula-GARCH-M模型与以往的Copula-GARCH模型相比,其具有优越性及更强的风险度量能力,能对投资组合的风险进行更有效地管理。
其他文献
"被"字在现代汉语被动句构成中起着重要作用。关于"被"字的词性,学者们观点很不一致,目前主要有介词说、动词说、次/副/助动词说、助词说和双重词性说。本文综述了各家之说,
差别准备金动态调控政策是我国建立逆周期宏观审慎管理框架,防范金融机构系统性风险的重要举措。本文围绕宏观审慎管理念和差别化调控思路,结合淄博市法人金融机构的具体情况
<正> “傻瓜”是个贬义词,跟白痴、神经病近乎同义。然而就是这样一个词语,在新时期汉语中被用来指称某些事物的性质,而且似有逐渐扩大的趋势。 最早的“傻瓜”产品自然是“
肉松肉脯是畜禽肉干制品中除肉干外的另一类干肉制品,也是深受人们喜爱的方便食品.它们都具有重量轻、体积小、便于携带、运输和贮藏等特点.且含有充足的动物性蛋白,其含量远
随着我国当前时代的不断发展,经济发展层面得到了不断的优化,但是由于我国生态环境逐渐恶化,对人们的生活和工作都带来了恶劣的影响,因此相关企业在制定营销策略时都注重企业
笔者从四方面论述了依法治校、加强“芦花园”教育管理建设的主要举措:一、依法治校,提高“芦花园”的治理能力;二、依法治校,打造德育的“芦花园”;三、依法治校,建设平安的
通过选取天津地区代表性的场地地下水水质分析和土的易溶盐试验报告资料,对不同含水层及水和土的离子含量及对建筑材料的腐蚀性进行了对比分析,得出中心城区承压水的离子含量
塑料包装在我国产品包装领域的应用范围越来越广泛,特别是一些新的产品包装技术、包装工艺的出现,更扩大了塑料包装在产品包装领域的应用;塑料发泡工艺在产品包装领域的应用,
经济全球化的快速发展消耗着地球几亿年的自然资源储备,使人类面临着自然资源制约趋紧、环境污染代价巨大以及生态系统日益退化的严重后果。而儒家思想是中华传统文化的一颗
“小班化”教育指的是:以促进青少年学生既全面又有个性的发展为目的,在缩减班级学生规模的基础上,通过对包括教学内容、教学方法、教学组织形式、教学实施过程、教学策略和