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实证研究了沪市和深市价格和交易量之间的线性和非线性因果关系,研究结果表明,两个市场之间存在着收益对交易量的线性Granger因果关系和双向的非线性Granger因果关系.在经过周末效应和GARCH模型调整之后,沪深两市量价之间的非线性因果关系消失了.
中国股市价格—交易量的线性及非线性因果关系研究
【摘 要】
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实证研究了沪市和深市价格和交易量之间的线性和非线性因果关系,研究结果表明,两个市场之间存在着收益对交易量的线性Granger因果关系和双向的非线性Granger因果关系.在经过
【机 构】
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上海交通大学管理学院
【出 处】
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管理科学学报
【发表日期】
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2002年4期
【基金项目】
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国家杰出青年科学基金资助项目 (70 0 2 5 3 0 3 ) ;教育部跨世纪优秀人才资助项目
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