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本文用标的资产价格过程的统计系列展式讨论了期权定价问题。通过引出时间系列的动态结构得到了股票对数回报的埃奇沃思展式。利用这个结果，研究了期权定价对数收益过程的非高斯性和相关性。
基于非高斯和相依回报的期权定价模型
【摘 要】
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本文用标的资产价格过程的统计系列展式讨论了期权定价问题。通过引出时间系列的动态结构得到了股票对数回报的埃奇沃思展式。利用这个结果，研究了期权定价对数收益过程的非高
【机 构】
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武汉理工大学理学院
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2006年14期
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