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对于股票等金融资产波动率的预测不仅是理论研究的重要对象,更是金融市场的热门话题。本文建立GARCH(1,1)模型,对股票波动率进行预测,检验得出该模型可以较好的拟合数据。
GARCH(1,1)模型波动率预测的实证研究
【摘 要】
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对于股票等金融资产波动率的预测不仅是理论研究的重要对象,更是金融市场的热门话题。本文建立GARCH(1,1)模型,对股票波动率进行预测,检验得出该模型可以较好的拟合数据。
【机 构】
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南京农业大学经济管理学院
【出 处】
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市场周刊(理论研究)
【发表日期】
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2010年11期
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