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考虑决策者的有限理性,利用相对财富和习惯形成效用函数描述了机构投资者的投资组合决策行为;在Shefrn和Statman行为投资组合理论(BPT)框架下,引入均值-熵度量证券投资组合风险;由此,建立了一种机构投资者行为投资组合决策模型,算法释例进一步验证了其有效性.
基于均值-熵的机构投资者行为投资组合模型
【摘 要】
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考虑决策者的有限理性,利用相对财富和习惯形成效用函数描述了机构投资者的投资组合决策行为;在Shefrn和Statman行为投资组合理论(BPT)框架下,引入均值-熵度量证券投资组合风
【机 构】
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西北工业大学管理学院,陕西,西安,710072
【出 处】
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数学的实践与认识
【发表日期】
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2006年2期
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