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运用GARCH模型和EGARCH模型，分别在正态分布、学生t分布及广义误差分布下对纽约商品交易所WTI原油期货合约价格进行拟合，结果显示误差分布设置为学生t分布的模型较其它模型能更好地描述原油期货价格的波动．同时原油期货市场波动的非对称性显著，即此期货市场上存在杠杆效应。
基于GARCH模型的原油期货价格波动性分析
【摘 要】
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运用GARCH模型和EGARCH模型，分别在正态分布、学生t分布及广义误差分布下对纽约商品交易所WTI原油期货合约价格进行拟合，结果显示误差分布设置为学生t分布的模型较其它模型能更
【机 构】
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河南商业高等专科学校基础部,河南广播电视大学直属学院
【出 处】
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河南商业高等专科学校学报
【发表日期】
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2010年1期
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