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本文基于控制变量法原理，在Black-Scholes期权定价公式的基础上，采用CV-CRR方法为美式看跌期权定价．实证分析表明，运用控制变量法可以大大改进标准二叉树方法的运算速度和估值精度，提高了估值效率．
美式看跌期权定价的控制变量法及其估值效率研究
【摘 要】
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本文基于控制变量法原理，在Black-Scholes期权定价公式的基础上，采用CV-CRR方法为美式看跌期权定价．实证分析表明，运用控制变量法可以大大改进标准二叉树方法的运算速度和估值精
【机 构】
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重庆大学数理学院
【出 处】
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经济数学
【发表日期】
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2007年4期
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