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利用沪深股市A-股综合指数的1316个交易日的收益率，研究沪深股市的季节效应。在EGARCH-M模型的方差方程和收益方程中分别引入季节变量，得出的结论是沪深股市在星期五有明显的正的超额收益率，存在显著的周历效应，但是两市的月历效应不太明显，只表现为微弱的一月效应。
中国股市季节效应的EGARCH-M研究
【摘 要】
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利用沪深股市A-股综合指数的1316个交易日的收益率，研究沪深股市的季节效应。在EGARCH-M模型的方差方程和收益方程中分别引入季节变量，得出的结论是沪深股市在星期五有明显的正
【机 构】
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武汉理工大学理学院,武汉理工大学外国语学院
【出 处】
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武汉理工大学学报
【发表日期】
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2004年7期
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