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利用沪深股市A-股综合指数的1316个交易日的收益率，研究沪深股市的季节效应。在EGARCH-M模型的方差方程和收益方程中分别引入季节变......
有效市场的概念是由Fama在1970年首次定义的,他认为在有效市场中,不管选择哪种证券或证券组合,投资者均只能获取与该证券或证券组......
本文运用GARCH族模型对香港恒生指数期货收益率、恒生指数现货收益率及沪深300指数的收益率的周历效应进行了检验。文章的结论是,......
基于Dellavigna-Pollet模型,分析投资者注意力对股票价格的周期性影响以及PEAD现象的周历特征,指出PEAD现象周历效应的根源是投资......
本文选取上证A股、深圳A股、上证50、中小板的收盘数据,使用描述性统计、线性模型(借助虚拟变量)和非线性模型(GARCH模型)三种方法......
以2009年10月创业板开板以来至2011年3月底的所有创业板IPO公司为研究样本,探讨了媒体报道在IPO抑价中的作用。通过测量招股公告日......
