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本文运用虚拟变量回归的方法,利用1996~2003年的上海综指数据,从两个层次(法定节日和传统节日)对我国上海股市的“节日效应”进行了较为全面的分析和检验。研究结果表明,上海市场存在着显著的“节日效应”,节日效应的存在,丰富了市场异象的研究,也从一个角度反映了我国股市运行的效率。
上海股市法定节日及传统节日效应的实证研究
【摘 要】
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本文运用虚拟变量回归的方法,利用1996~2003年的上海综指数据,从两个层次(法定节日和传统节日)对我国上海股市的“节日效应”进行了较为全面的分析和检验。研究结果表明,上海
【机 构】
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南京财经大学金融学院博士,南京财经大学金融学院副教授
【出 处】
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财经科学
【发表日期】
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2005年05期
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