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引入外生变量的ECM-BEKK-GARCH模型的实证结果表明:沪深股市收益率存在长期的协整关系,但两市短期波动模式的不同体现了相异的均衡收敛路径;沪深股市间存在显著的收益和波动溢出效应,两市联动特征明显;港市对沪深两市存在明显的波动和收益溢出效应,美股对沪深两市的溢出效应不明显。
沪深股市间信息溢出效应研究
【摘 要】
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引入外生变量的ECM-BEKK-GARCH模型的实证结果表明:沪深股市收益率存在长期的协整关系,但两市短期波动模式的不同体现了相异的均衡收敛路径;沪深股市间存在显著的收益和波动
【机 构】
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武汉大学经济与管理学院金融系,
【出 处】
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大视野
【发表日期】
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2008年07期
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