时间因子对构造指数代理证券组合影响的实证分析

来源 :系统工程 | 被引量 : 0次 | 上传用户：lipengru

【摘要】

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使用传统的聚类分析对股票市场进行分析时,往往忽视了时间因素.由于股票价格是与时间高度相关的数据,本文在聚类过程中引入指数形式和线性形式的时间因子,然后再应用CAPM模型

【作者】

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唐羽陈收

【机构】

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湖南大学工商管理学院

【出处】

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系统工程

【发表日期】

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2004年2期

【关键词】

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证券组合股票市场聚类分析时间因子股票指数构造指数代理实证分析股票价格 Time Factor Cluster Analysis Portfol

【基金项目】

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国家自然科学基金

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使用传统的聚类分析对股票市场进行分析时,往往忽视了时间因素.由于股票价格是与时间高度相关的数据,本文在聚类过程中引入指数形式和线性形式的时间因子,然后再应用CAPM模型对所选择的聚类股票进确定投资组合,发现引入合适的时间因子后聚类生成的投资组合能在短期内更好地跟踪深圳综合指数的波动,取得了满意的效果.

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