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把利率变化的常值周期性纳入到期权定价模型中，研究了次扩散Vasicek利率模型下的欧式期权定价问题，得到了此模型下欧式看涨期权所满足的Black-Scholes方程，并给出了欧式期权的定价公式及看涨看跌期权的平价公式。
次扩散Vasicek利率模型下的期权定价
【摘 要】
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把利率变化的常值周期性纳入到期权定价模型中，研究了次扩散Vasicek利率模型下的欧式期权定价问题，得到了此模型下欧式看涨期权所满足的Black-Scholes方程，并给出了欧式期权的定
【机 构】
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安庆师范大学数学与计算科学学院
【出 处】
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新余学院学报
【发表日期】
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2017年4期
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