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考虑一类离散时间再保险模型,在模型中假定索赔间隔时间、索赔额以及利息率为3个具有不同参数的一阶自回归结构,得到了一般再保险形式下破产概率满足的积分方程.作为应用,得到了比例再保险和超额损失再保险下破产概率的递归方程.最后,利用递归更新方法得到比例再保险情况下破产概率的上界估计.
具有一阶自回归结构的离散时间再保险模型的破产概率
【摘 要】
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考虑一类离散时间再保险模型,在模型中假定索赔间隔时间、索赔额以及利息率为3个具有不同参数的一阶自回归结构,得到了一般再保险形式下破产概率满足的积分方程.作为应用,得
【机 构】
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辽宁师范大学数学学院
【出 处】
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辽宁师范大学学报：自然科学版
【发表日期】
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2016年3期
【基金项目】
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教育部人文社会科学研究青年基金资助项目（15YJC910001）
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