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在股价服从跳-扩过程时,同时考虑流通性这一因素水平,研究两人零和随机微分对策问题,在采用对数效用时分别获得了投资者的最优投资策略.
股价服从跳—扩过程证券组合的随机微分对策
【摘 要】
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在股价服从跳-扩过程时,同时考虑流通性这一因素水平,研究两人零和随机微分对策问题,在采用对数效用时分别获得了投资者的最优投资策略.
【机 构】
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西安电子科技大学经济管理学院,上海大学国际工商与管理学院
【出 处】
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工程数学学报
【发表日期】
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2003年2期
【基金项目】
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国家自然科学基金
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