【摘 要】
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由于一些不可预测的随机事件的影响纯粹的连续扩散过程难以正确描述利率、股票的变动行为。因此,构建当利率、股票出现跳跃行为时的随机模型。建立期权价格必须满足的随机微
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由于一些不可预测的随机事件的影响纯粹的连续扩散过程难以正确描述利率、股票的变动行为。因此,构建当利率、股票出现跳跃行为时的随机模型。建立期权价格必须满足的随机微分方程,得出欧式买入期权的定价公式。
Due to some unpredictable random events, the purely continuous diffusion process can not correctly describe interest rate and stock movements. Therefore, we construct a stochastic model when interest rates and stocks jump behavior. The stochastic differential equation that the option price must satisfy is established, and the pricing formula of the European call option is obtained.
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