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文章用PARCH模型对人民币对美元汇率波动性进行了研究,在不同的尾项分布下进行了对比分析.结果显示,外部冲击对美元兑人民币中间价有持久性的影响,即汇率市场如果出现较大的波动,在短时间内是无法消除的,并且在学生T分布下更能体现尾项的真实分布.
基于ARMA-PARCH模型人民币汇率的实证分析
【摘 要】
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文章用PARCH模型对人民币对美元汇率波动性进行了研究,在不同的尾项分布下进行了对比分析.结果显示,外部冲击对美元兑人民币中间价有持久性的影响,即汇率市场如果出现较大的
【机 构】
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西华师范大学数学与信息学院
【出 处】
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洛阳师范学院学报
【发表日期】
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2015年8期
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