论文部分内容阅读
本文提出了一类新的带整数交易手数和凹型交易费用的均值绝对偏差模型（MAD）和极大极小投资组合模型（Minmax），并给出了离散模型的分枝定界算法．我们分别用随机产生的数据和Nasdaq股票市场的真实数据进行了数值实验，数值分析表明在一定的收益水平下均值绝对偏差离散模型风险控制上优于极大极小投资组合离散模型，而计算效率上极大极小投资组合离散模型优于期望绝对偏差离散模型．