【摘 要】
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通过ARCH模型对我国农产品期货收益和波动性的周日历效应进行的研究显示，整体上农产品期货价格平均收益周一最低为负值，周二收益最高为正值，周；、周四和周五收益之间不存在显著差
【机 构】
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南京审计学院金融学院,甘肃省庆阳市金融管理局
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通过ARCH模型对我国农产品期货收益和波动性的周日历效应进行的研究显示，整体上农产品期货价格平均收益周一最低为负值，周二收益最高为正值，周；、周四和周五收益之间不存在显著差异。周一对农产品期货价格波动性有正的影响，其他交易日的影响为负值。周日历效应的存在表明，我国农产品期货市场缺乏效率，对投资者意味着异常收益机会，对证券市场监管也有一定的借鉴意义。
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