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波动性周日历效应相关论文
我国农产品期货市场周日历效应的实证分析
通过ARCH模型对我国农产品期货收益和波动性的周日历效应进行的研究显示,整体上农产品期货价格平均收益周一最低为负值,周二收益最高......
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农产品期货
ARCH模型
收益周日历效应
波动性周日历效应
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