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基于带扰动的二元对偶风险模型,考虑在阈值策略下的分红.得出了公司直到破产时刻为止的累积红利期望现值函数所满足的两个积分-微分方程,并求出了这种情况下的广义Lundberg基本方程,同时运用Laplace变换得出了积分-微分方程的解.最后给出一个数值例子.
阈值策略下带扰动的二元相关对偶风险模型的研究
【摘 要】
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基于带扰动的二元对偶风险模型,考虑在阈值策略下的分红.得出了公司直到破产时刻为止的累积红利期望现值函数所满足的两个积分-微分方程,并求出了这种情况下的广义Lundberg基
【机 构】
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安徽工程大学数理学院
【出 处】
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贵州师范大学学报：自然科学版
【发表日期】
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2015年2期
【基金项目】
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国家自然科学基金项目（61203139）
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设On是[n]（n≥3）上的保序变换半群,证明了半群0n的顶端.Jn-1中平方幂等元个数为2n-4.