阈值分红策略相关论文
本文考虑的是基于利息力和阈值分红策略下且时间间隔分布为广义的Erlang(n)分布的对偶风险模型.基于这种分红策略,在盈余不超过固......
在保险公司投资的过程中,买卖股票(风险资产)是需要佣金、印花税、过户费的,即交易股票是有交易费用的,尤其是频繁的交易时,投资者......
在精算数学中,对经典风险模型下的最优分红问题己经进行了大量的研究.但随着金融业务和保险公司业务的发展,在保险数学的研究中,对......
在本篇论文中,主要研究的是二维风险模型的破产问题,并给出一些关于二维风险模型的一些简单结果Chan, Yang and Zhang(2003)首次提......
最近几年,随着经济全球化的加剧,来自各个方面的风险越来越趋向复杂和多元化,为此人们越来越关注风险,于是学者们对风险理论特别是......
近年来,分红和税收问题在精算学中一直受到广泛的关注,但很少有人把两者结合在一起研究.在本文中,我们考虑的是既有税又有分红的复......
风险理论是精算数学的核心内容,因此这也引起越来越多从事经济与保险行业的研究人员的关注.众所周之,经典的风险模型及其推广模型......
风险理论是精算数学的一个重要组成部分，而破产论作为风险理论的核心内容受到众多精算学者的关注，主要考虑影响保险公司资金流动的因......
本文致力于研究一类新的阈值分红策略下相依双险种更新风险模型的折现罚金函数的一些性质。Lundberg-Cramer经典风险模型提出以来,......
基于带扰动的二元对偶风险模型,考虑在阈值策略下的分红.得出了公司直到破产时刻为止的累积红利期望现值函数所满足的两个积分-微......
介绍了带有阈值分红的索赔额相依风险模型，给出了Gerber-Shiu罚金折现函数满足的非齐次积分微分方程及其解的分析，并给出了红利折现......
在阈值分红策略下研究了独立二元对偶风险模型，得出了公司直到破产时刻为止的累积红利期望现值函数所满足的两个积分一微分方程，求出......
在阈值分红策略下研究了带扰动的广义Erlang（n）对偶风险模型,在这个模型中得出了公司直到破产时刻为止的累积红利期望现值函数所满足......
本文考虑了在索赔额与索赔来到时间具有经典FGM Copula相依关系的复合Poisson风险模型下的阈值分红策略.给出了这一模型下Gcrber-S......
在古典复合Poisson风险模型中,总是假定索赔额与索赔来到时间间隔相互独立,事实上,这种假设不能够充分地描述现实情况,所以越来越......
风险理论最初研究的是经典风险模型,之后人们开始考虑扰动,利率等因素对经典风险模型的一些量的影响,但是由于经典风险模型比较理......
