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基于蒙特卡罗模拟的多标的资产期权定价研究
基于蒙特卡罗模拟的多标的资产期权定价研究
来源 :财经理论与实践 | 被引量 : 0次 | 上传用户:gideonkim
【摘 要】
:
在单标的资产价格随机模型的基础上,推导了具相关性的多标的资产价格的随机过程公式,以此构造蒙特卡罗模拟高维欧式期权定价的随机模型,给出模拟算法,并分析了影响蒙特卡罗模
【作 者】
:
谭键
戴钰
【机 构】
:
中南大学资源与安全工程学院,长沙理工大学经济学院
【出 处】
:
财经理论与实践
【发表日期】
:
2012年04期
【关键词】
:
标的资产
期权定价
蒙特卡罗模拟
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在单标的资产价格随机模型的基础上,推导了具相关性的多标的资产价格的随机过程公式,以此构造蒙特卡罗模拟高维欧式期权定价的随机模型,给出模拟算法,并分析了影响蒙特卡罗模拟效果的几个关键因素。模拟算例的结果显示模拟效果较好。
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