【摘 要】
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以保险公司经营3类经济业务为例,研究共同冲击（common shock）型相依多险种模型的扩散逼近与最优投资问题.首先,通过模型转换,证明了此类相依风险模型可扩散逼近为漂移Brown运动
【机 构】
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上海理工大学管理学院,淮北师范大学数学科学学院
【基金项目】
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国家自然科学基金（11171221）, 安徽省高校人文社会科学重点研究项目（SK2015A563）, 安徽省高等学校自然科学研究项目（KJ2014B18）.
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以保险公司经营3类经济业务为例,研究共同冲击（common shock）型相依多险种模型的扩散逼近与最优投资问题.首先,通过模型转换,证明了此类相依风险模型可扩散逼近为漂移Brown运动,从而获得了累积索赔的近似分布.然后,根据所得结果,利用条件在险价值（CVaR）控制整体风险（索赔风险和投资风险）并同时考虑保险基金的监管因素,研究最大化终期期望财富的最优投资问题.利用约束最优化原理,得到了最优策略的显式表达式.在当前险种多元化并彼此关联的背景下,以期为保险公司估计和控制风险提供一些参考.
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