【摘 要】
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股票约定式回购交易是国内证券行业开展融资业务的又一新渠道.基于不同的折算率限制,将历史模拟法和基于极值理论的广义帕累托分布模型这两种VaR计算方法应用到折算率模型中,
【机 构】
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中国科学技术大学管理学院统计与金融系
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股票约定式回购交易是国内证券行业开展融资业务的又一新渠道.基于不同的折算率限制,将历史模拟法和基于极值理论的广义帕累托分布模型这两种VaR计算方法应用到折算率模型中,对沪深300指数收益率样本进行了模拟贷款检验并比较.研究发现:所构建的折算率模型和计算方法基本能够给出合理的折算率结果,两种VaR方法各有特点,对折算率的影响不存在可比性.相关制度对折算率上限60%的规定有一定意义但存在改进空间;利用历史数据循环地做回溯测试,可以判断模拟贷款的表现,进而提高各期限下贷款的质量.
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