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本文在马科维茨的期望收益──方差模型之上，导出了证券投资组合之最小方差集合的数学表达式，严格地证明了此集合的一些基本性质和与有关的部分性质，并得到了一些新的性质。对这些性质的经济意义及其对实际操作的有益启示也作了初步探讨。
证券投资组合之最小方差集合及性质
【摘 要】
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本文在马科维茨的期望收益──方差模型之上，导出了证券投资组合之最小方差集合的数学表达式，严格地证明了此集合的一些基本性质和与有关的部分性质，并得到了一些新的性质。对这
【机 构】
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苏州丝绸工学院管理系
【出 处】
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苏州丝绸工学院学报
【发表日期】
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1996年2期
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