【摘 要】
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由于金融市场间价格波动溢出效应具有时变性和动态性的特点，采用双变量BEKK模型研究了国内外农产品期货市场间时变波动溢出关系，得出结论：农产品期货的波动均显著地受到自身前期
【出 处】
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北京航空航天大学学报(社会科学版)
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由于金融市场间价格波动溢出效应具有时变性和动态性的特点，采用双变量BEKK模型研究了国内外农产品期货市场间时变波动溢出关系，得出结论：农产品期货的波动均显著地受到自身前期波动的影响，波动具有聚集性和持久性；美国玉米期货与中国玉米期货不存在波动溢出效应，但是美国大豆期货与中国大豆期货、美国豆粕期货与中国豆粕期货之间均存在双向的波动溢出效应。因此，中国大豆期货和豆粕期货在世界农产品期货市场上具有一定的权力，即定价权。
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