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研究标的资产价格服从快扩散过程的永久美式看跌期权定价问题.首先,借助文献[3]给出标的资产价格服从快扩散过程的欧式看跌期权定价公式,然后,通过求解一个自由边界问题并利用二次逼近方法,对标的资产价格服从快扩散过程的永久美式看跌期权的价格以及实施该期权时的临界标的资产价格给出了显式解.所得结论是Black-Scholes市场中关于永久美式看跌期权定价的推广.