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本文提出用预测收益率代替均值，在新的经济周期下投资者重视对偏离预测收益率的风险度量，更重视最新的样本数据；并通过建立模型来预测收益率，提出了新的风险度量函数，在此基础上建立了新的投资组合优化模型，解决了样本数目不足的投资组合优化问题。本文建立的模糊环境下的投资组合可以完全转变成线性规划求解，减少了协方差的计算量，使得处理大型证券组合优化问题成为可能。