【摘 要】
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金融时间序列分形特征说明在金融市场无序的表面之下,一些现象是有规律可循的。目前国内对分形特征的研究较少,关于其来源缺乏一致性的结论。利用多重分形去趋势波动法刻画沪
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金融时间序列分形特征说明在金融市场无序的表面之下,一些现象是有规律可循的。目前国内对分形特征的研究较少,关于其来源缺乏一致性的结论。利用多重分形去趋势波动法刻画沪深300股票指数与美元兑人民币汇率分形特征,并通过生成替代数据讨论分形来源。研究发现:股指与汇率收益率序列呈现弱多重分形,概率分布和线性相关性是股指收益率多重分形的主要来源,这两个因素以及隐藏结构特征基本解释了汇率序列多重分形的形成,其中线性相关性的影响程度最低。因此,不同统计频率的股指和汇率收益率数据具有相似的性质,历史数据的统计信息难以有效预
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