【摘 要】
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在利率市场化时期,各国央行都是通过控制或影响基准利率来调节整个利率体系,进而实现对利率的监管功能。Shibor是央行培育的中国货币市场基准利率体系,在利率动态模型的框架
【机 构】
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浙江财经学院金融学院,浙江大学城市学院商学院
【基金项目】
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教育部人文社会科学研究项目“商业银行利率隐含期权定价的蒙特卡罗模拟方法研究”(09YJA79019);浙江省大学生科技成果推广项目“Shibor利率跳跃扩散模型的参数估计与蒙特卡罗模拟检验(”2010R414041)资助
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在利率市场化时期,各国央行都是通过控制或影响基准利率来调节整个利率体系,进而实现对利率的监管功能。Shibor是央行培育的中国货币市场基准利率体系,在利率动态模型的框架内,通过对利率动态模型的国内外相关文献回顾,重点评述了利率动态模型及其相关扩展,并基于对Shibor的应用视角展开了一定的讨论,对于研究Shibor在我国利率市场化背景下的市场基准利率角色与金融衍生品市场的快速发展具有重要意义。
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