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自人民币汇率体制改革以来,汇率波动日趋复杂,对我国经济的影响也更加重要。鉴于此,文章运用随机波动（SV）模型对汇改后美元兑人民币汇率进行分析,结果表明杠杆效应对我国外汇市场的影响较小,而人民币汇率收益率与市场风险密切相关。
基于随机波动模型的人民币汇率波动性分析
【摘 要】
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自人民币汇率体制改革以来,汇率波动日趋复杂,对我国经济的影响也更加重要。鉴于此,文章运用随机波动（SV）模型对汇改后美元兑人民币汇率进行分析,结果表明杠杆效应对我国外汇市
【机 构】
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江苏大学财经学院统计系
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2010年22期
【基金项目】
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教育部人文社科规划基金项目(07JA910003)
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