【摘 要】
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文章研究了中国大连商品交易所大豆期货连续合约1994～2003年收益时间序列, 并以该序列2003年第一个样本数据为分界点,建立了两子序列,分别进行了统计学分析,发现两子序列分布
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文章研究了中国大连商品交易所大豆期货连续合约1994～2003年收益时间序列, 并以该序列2003年第一个样本数据为分界点,建立了两子序列,分别进行了统计学分析,发现两子序列分布均是非正态的,较正态分布有尖峰厚尾的特征,具有记忆效应.并且,进一步根据两子序列的波动集群性建立一系列GARCH模型,对中国大豆期货的两个收益序列的波动性进行分析,并比较了二者的异同.
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