【摘 要】
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采用有限差分方法对基于Black-Scholes方程的可转债定价模型进行数值求解,用EulerLagrange分裂格式离散包含具有巴黎期权特性的赎回条款的修正Black-Scholes方程,并以工行转
【机 构】
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复旦大学力学与工程科学系,复旦大学力学与工程科学系,理论与应用力学,
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采用有限差分方法对基于Black-Scholes方程的可转债定价模型进行数值求解,用EulerLagrange分裂格式离散包含具有巴黎期权特性的赎回条款的修正Black-Scholes方程,并以工行转债和中行转债的历史数据为例,比较不同的数学模型中定价结果与实际价格的差异,分析标的股票处在不同价位水平时不同定价模型对可转债问题的适用性.
The finite difference method is used to solve the convertible bond pricing model based on the Black-Scholes equation. The modified Black-Scholes equation with the redemption terms of the Paris option is discretized by the Euler-Lagrange split scheme. For example, compares the difference between the pricing result and the actual price in different mathematical models, and analyzes the applicability of different pricing models to the convertible bonds when the underlying stock is at different price levels.
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